HJB方程相关论文
在本文中,首先研究了带随机因子影响的保险公司资金的最优投资和风险控制问题。在该模型中保险公司可以将其财富分配给风险资产和......
在金融市场中,由于投资组合能够有效分散投资风险,因此构建最优投资组合对投资者而言十分重要。最优投资组合选择是探讨在不确定的......
将Moos的模型框架扩展到通货膨胀环境，研究有劳动收入情况下消费与投资的最优组合问题。论文利用It8公式求出投资者的真实金融财富，......
本文研究了存在信息不对称和委托代理冲突时企业的最优投资时刻,工资策略和代理人的最优努力程度选取问题.已知企业拥有对某项目的......
本文研究了存在信息不对称和委托代理冲突时企业的最优投资时刻,工资策略和代理人的最优努力程度选取问题.已知企业拥有对某项目的......
现金持有决策是企业一项重要的财务决策,最佳现金持有量的决定影响着企业的资金使用效率,对企业的可持续发展至关重要,因此企业最......
本文基于随机分析、随机控制理论等数学工具,研究了不完全金融市场中基于粗糙Heston模型的效用无差异定价问题。由于在不完全市场......
风险投资,是指把资金投向失败风险较高的高新技术开发产业,以期望成功后获得高额资本收益的商业投资行为。传统的风险投资研究都是......
如今在国际市场日益成熟,金融监管逐渐放松的背景下,中国金融市场逐步与国际接轨,要提高中国金融机构在国际的竞争力,大宗商品投资......
随着我国人口结构老龄化的加剧,养老金的最优投资策略问题愈发地显得重要,而缴费确定型（DC型）养老金由于管理者和参保者共同承担风险......
生命周期模型是研究劳动力供给的灵活性对最优消费投资策略影响的基础模型,本文将在此基础上同时引入通货膨胀和流动性水平,研究这......
本文,站在保险公司的立场,我们用一种新的保费原则研究了最优投资再保险问题。假设保险公司在和顾客续签合同时会考虑历史索赔:如......
我国2000年进入了“老龄化社会”,为了应对老龄化问题,我国参考国际通用的养老“三支柱”体系,其中,养老基金（企业年金）是养老体系发......
动量效应广泛存在于股票、利率、汇率等金融数据序列中,它在一定程度上反映了资产价格序列内在的均衡机制。通货膨胀已成为世界各......
最优消费投资问题是金融数学的重要研究内容,投资者的资产在消费和投资之间进行分配,在特定时间区间内达到期望效用最大化的目标。......
随着经济全球化的发展,近年来最优分红与注资问题引起了广泛的研究,在实际投资市场中,注资在资产运营中发挥着不可忽视的作用.在我......
随着现代医疗水平的不断提高,全球人口老龄化也在不断地加剧,养老问题已经成为政府关注的焦点.而养老金的增值保值是通过最优投资......
本文主要利用随机控制理论、动态规划原理、随机分析等数学工具分别在经典风险模型和二元相依索赔风险模型的扩散逼近下研究具有模......
近年来,寿命的延长和生育率的下降使得养老金的研究变得尤为重要.本文将养老基金投资于无风险资产,市场指数和具有误定价的风险资......
近年来,由于保险市场竞争的越发激烈,只通过收取保费来维持保险公司的运营就更加困难,对此,保险公司会选择再保险来分担风险,通过......
无人机（UAVs）己成为无线网络的重要组成部分,同时也是5G和未来无线物联网的关键推动因素。UAV作为空中基站,在覆盖范围、连接性和频......
最优投资消费问题属于一类典型的随机最优控制问题.劳动力收入可通过影响期望效用从而影响投资消费策略的制定.本文首次在股票收益......
研究了一类非连续交易证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.运用经典的动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA情形,得到......
本文旨在研究保险公司在终端时间确定情形下的最优适应性和确定性投资与再保险问题,首先假定保险公司的盈余可以投资于一个无风险......
本文研究了在相依风险模型的框架下保险公司的最优投资和再保险问题.在均值方差准则下,利用博弈论的相关理论,求解扩展的HJB方程系......
本文研究了带罚函数的对偶模型的最优分红问题.假设当公司的盈余资金为负值时,公司不会发生破产,但是会进行相应的惩罚,惩罚金额取......
套期保值是数理金融学研究的热点问题之一,也是套期保值者关心的问题.由于金融市场越来越不稳定,投资者在想获得高额利润的同时又......
本文利用随机理论、HJB方程、Copula理论、最优决策理论等数学工具，从保险中的风险问题出发，研究了资产风险和保费定价风险。对经典......
保险公司在保证公司正常运转的同时,还需要对盈余进行有效投资,以保证公司的正常营运并能最大化股东价值.因此,保险商通常需要考虑......
改革开放四十年来,随着经济的繁荣人们的生活理念也发生了很大的转变,从开始的不了解人寿保险到现在的积极购买人寿保险.更多的家......
本文研究了一个可能因过量磷负荷而发生富营养化的浅水湖泊,人类活动破坏了湖泊本身的磷循环,在减少磷投入后湖泊并不能依靠自身沉......
学位
自De Finetti(1957)在离散时间风险模型中提出分红问题以后,分红问题在保险精算中就一直受到广泛的关注.许多学者研究了经典风险模......
全球升温被认为是目前可持续发展的最大威胁,二氧化碳是目前为止最主要的温室气体,由化石燃料的燃烧和人类的其他活动产生的。随着......
在股份制公司中，公司治理的目标是制定一个分红策略，使股东收益在公司破产之前最大，也就是使未来红利的期望价值最大，该分红策略即为最......
委托代理理论是现代经济学契约理论的重要内容之一。现实生活中,委托人和代理人之间的信息往往是不对称的,在道德风险和逆向选择的......
养老保险是“五险”的重要组成成分,亦是全世界范围内对退休人员进行保障的主要表现形式。养老保险是退休人员的主要收入来源,为退......
在彭实戈的非线性期望理论框架下,根据次线性期望空间(Ω,H,ê)上的G-布朗运动性质,首先建立了非线性期望框架下随机控制问题的最......
本文主要介绍了两类对偶风险模型:带罚函数的对偶风险模型和具有时间不一致性偏好与扰动的对偶风险模型,并对这两类对偶风险模型的......
我国2000年进入了“老龄化社会”,为了应对老龄化问题,我国参考国际通用的养老“三支柱”体系,其中,养老基金(企业年金)是养老体系......
风险理论是精算学的重要组成部分,是对风险进行定量分析和预测,进行决策、控制和管理的一般理论.它研究的内容主要有两点:一是公司......
对公司而言,现金是其资产构成中的重要部分,公司必须持有一定量的现金,但现金持有过多会影响公司投资收益的提高,而现金持有不足可......
在经典的破产理论中,考虑一个保险公司实际保险业务的简化模型,从非负初始资金开始,流入和流出的现金包括保单持有人支付的保费收......
保险公司作为金融机构,在国民经济建设以及社会保障中扮演着十分重要的角色。如何为投保者规避风险,有效运营资本以及保障金融系统......
本文首先介绍在具有矩阵值状态变量的市场因子模型下,投资组合的风险敏感性控制问题,在此基础上,讨论了矩阵值随机控制模型的大偏......
高频交易作为一项新兴算法交易,近些年在国内外发展十分迅速,但由于一些硬件和政策的限制,在中国还很难实施这样的策略。在欧美市......
